 - versi 2 White-AMqzvNxKRPfRLVOA.png)
Lagrange Multiplier Statistic
Lagrange Multiplier statistic (LM Statistic) merupakan salah formula pengujian statistik yang dapat digunakan sebagai statistik pengujian yang flesibel untuk menguji berbagai aspek dalam model statistik.
Fungsi dari Lagrange Multiplier statistic (LM statistic) diantaranya :
Dalam pengujian asumsi heteroskedastisitas (pengujian homogenitas ragam residual dalam analisis regresi), LM statistic digunakan sebagai statistik uji dari teknik Glejser Test, White Test, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa pengambilan keputusan pada asumsi heteroskedastisitas tidak hanya didasarkan pada pengujian partial (statistik uji t (t statistic)), tetapi peneliti juga bisa menggunakan pengujian simultan (statistik uji F (F statistic)), atau statistik uji LM (LM statistic) sebagai dasar pengambilan keputusan pada asumsi heteroskedastisitas.
Dalam pengujian hubungan antar series residual dalam analisis regresi (asumsi autokorelasi), LM statistic digunakan sebagai statistik uji dari teknik pengujian Breusch-Godfrey (BG Test) dan Lagrange Multiplier (LM Test) ketika Durbin Watson tidak memberikan hasil yang memadai dalam pengambilan keputusan.
Dalam pengujian asumsi linieritas dalam regresi linier (OLS), salah satu teknik yang dapat digunakan adalah pengujian Lagrange Multiplier (LM Test) yang memanfaatkan LM statistic sebagai dasar pengambilan keputusan terkait hubungan linier antar variabel dalam model regresi.
Selain itu, pada analisis regresi panel, terdapat bebera prosedur pemilihan model terbaik (model yang paling efisien), diantaranya terdapat Lagrange Multiplier Test (LM Test), Chow test, dan Hausman test. LM statistic digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada Lagrange Multiplier Test (LM Test), yaitu untuk menentukan apakah model yang paling sesuai adalah common effect model (CEM) atau random effect model (REM).
dan lain sebagainya.
Dalam artikel ini akan dibahas LM statistic pada penerapan asumsi heteroskedastisitas, autokorelasi, dan linieritas dengan perhitungan manual dan menggunakan InQuest Calculator.